考前冲刺刷真题！以下为往年初级银行从业资格考试风险管理考试真题答案，供考生参考。

1、[单选题] 在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架不包括(　　)。

A. 规范 

B. 法律 

C. 行政法规 

D. 规章

参考答案：A

2、[单选题] 下列关于收益率曲线的说法，不正确的是(　　)。

A. 收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断 

B. 假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变， 则可以买入期限较长的金融产品 

C. 正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高 

D. 反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

参考答案：D

3、[单选题] 我国商业银行目前的业务种类和运营方式中，(　　)是最容易引起操作风险的 业务环节。

A. 柜面业务 

B. 法人信贷业务 

C. 个人信贷业务 

D. 资金交易业务

参考答案：A

4、[单选题] 主要货币汇率出现大的变化，属于(　　)压力测试情景。

A. 操作风险 

B. 市场风险 

C. 声誉风险 

D. 战略风险

参考答案：B

5、[单选题] 下列各项财务指标中，通常与企业信用等级呈负相关的是(　　)。

A. 资产回报率 

B. 利息偿付比率 

C. 销售利润率 

D. 资产负债率

参考答案：D

6、[单选题] 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率 (LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信货总额为30亿元人民币,违约风险 暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为(　　)亿元。

A. 5 

B. 2.5 

C. 1.5 

D. 1

参考答案：D

7、[单选题] 商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼 并／收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是(　　)。

A. 行业风险 

B. 客户风险 

C. 项目风险 

D. 技术风险

参考答案：C

8、[单选题] 关于效率比率指标的计算公式中，不正确的是(　　)。

A. 存货周转率=产品销售成本／[(期初存货+期末存货)／2] 

B. 存货周转天数=360／存货周转率 

C. 应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2] 

D. 应付账款周转率=360／[(期初应付账款+期末应付账款)／2]

参考答案：D

9、[单选题](　　)承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A. 股东大会 

B. 董事会 

C. 监事会 

D. 高级管理层

参考答案：B

10、[单选题] 一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到 期日之前支付的金额( )，则久期的绝对值( )，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大 的影响(　　)。

A. 越大；越低 

B. 越小；越高 

C. 越小；越低 

D. 越大；越高

参考答案：B

12、[单选题] 下列各项中，不是由操作风险引起的是(　　)。

A. 将买入期权的销售记录成了购进 

B. 在模型需要输入日波动幅度时，却输入了月波动幅度 

C. 由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失 

D. 基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值， 超过其他价格100倍

参考答案：C

13、[单选题] 资本规划的核心是预测未来的(　　)。

A. 资本充足率 

B. 二级资本 

C. 核心一级资本 

D. 风险加权资产

参考答案：A

14、[单选题] 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头50，英镑空头60，瑞士法郎多头40，澳元空头20，美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是(　　)。

A. 160 

B. 150 

C. 120 

D. 230

参考答案：A

15、[单选题] 根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于(　　)。

A. 20％ 

B. 30％ 

C. 25％ 

D. 50％

参考答案：C

16、[单选题] 日常管理最常用的手段是(　　)。

A. 负债管理 

B. 抵押品管理 

C. 流动性资产组合管理 

D. 资产到期日管理

参考答案：B

17、[单选题] 下列关于财务报表分析说法错误的是(　　)。

A. 识别和评价人员管理 

B. 识别和评价负债管理状况 

C. 识别和评价资产管理状况 

D. 识别和评价财务报表风险

参考答案：A

18、[单选题] 1974年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构(　　)的成立。

A. 国际货币基金组织 

B. 世界贸易组织 

C. 世界银行 

D. 巴塞尔委员会

参考答案：D

19、[单选题] (　　)是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A. 间接国别风险 

B. 宏观经济风险 

C. 主权风险 

D. 转移风险

参考答案：D

20、[单选题] 某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为(　　)。

A. 25.8％ 

B. 50％ 

C. 30％ 

D. 40％

参考答案：D

21、[单选题] 假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总 额为150万元，年末资产总额为220万元，则其总资产周转率约为(　　)。

A. 54％ 

B. 108％ 

C. 53％ 

D. 56％

参考答案：B

22、[单选题] 下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是(　　)。

A. 2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失 

B. 金融机构“重前台，轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失 

C. 信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂／好处协助骗贷 

D. 未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续，后放款”

参考答案：D

23、[单选题] 某企业2015年的税后收益为100万元，支出的利息费用为20万元，所得税税 率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则该企业的资产回报率为(　　)。

A. 33％ 

B. 56％ 

C. 64％ 

D. 75％

参考答案：C

24、[单选题] (　　)负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。

A. 业务条线部门 

B. 风险管理部门 

C. 合规部门 

D. 内部审计部门

参考答案：C

25、[单选题] 某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为(　　)。

A. 25.8％ 

B. 50％ 

C. 30％ 

D. 40％

参考答案：D

26、[单选题] (　　)可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A. 违约概率 

B. 违约损失率 

C. 违约频率 

D. 贷款不良率

参考答案：C

27、[单选题] (　　)通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。

A. 洗钱 

B. 反洗钱 

C. 洗钱罪 

D. 反洗钱管理

参考答案：A

28、[单选题] 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度是(　　)。

A. 头寸分析 

B. 风险价值分析 

C. 止损分析 

D. 敏感性分析

参考答案：D

29、[单选题] 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，在银行持续经营条件下无条件用来吸 收损失，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是(　　)。

A. 二级资本 

B. 其他一级资本 

C. 核心一级资本 

D. 股东资本

参考答案：C

30、[单选题] 在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部 分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是(　　)。

A. 违反内部流程 

B. 人员因素 

C. 系统缺陷 

D. 外部事件

参考答案：D

31、[单选题] (　　)策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。

A. 风险转移 

B. 风险规避 

C. 风险补偿 

D. 风险对冲

参考答案：B

32、[单选题] (　　)负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。

A. 业务条线部门 

B. 风险管理部门 

C. 合规部门 

D. 内部审计部门

参考答案：B

2、[单选题](　　)是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A. 信用风险识别 

B. 信用风险计量 

C. 信用风险监控 

D. 信用风险报告

33、[单选题] 在一个标准化的流动性压力情景设计过程中，不包含的内容是(　　)。

A. 单个银行危机情景 

B. 市场流动性危机情景 

C. 混合情景 

D. 操作危机情景

参考答案：D

34、[单选题] 商业银行在进行市值重估时采用的方法是(　　)。

A. 盯市和敞口 

B. 盯模和久期 

C. 敞口和久期 

D. 盯市和盯模

参考答案：D

35、[单选题](　　)是一种特殊类型的操作风险。

A. 声誉风险 

B. 法律风险 

C. 战略风险 

D. 市场风险

参考答案：B

36、[单选题] 下列各项指标的计算公式中，正确的是(　　)。

A. 流动性比例=流动性负债余额／流动性资产余额×100％ 

B. 流动性覆盖率=合格优质流动性资产／未来60日现金净流出量×100％ 

C. 核心负债比例=核心负债／总负债×100％ 

D. 存贷比=各项贷款余额／总资产×100％

参考答案：C

37、[单选题] 商业银行从事跨国投资和贷款业务，应当特别关注交易对手所在国家的风险状况。据此，下列做法最不恰当的是(　　)。

A. 将国别风险评估优于交易对手的信用风险评估 

B. 分析和评估借款人所在国家的风险状况 

C. 对国外借款客户进行正常的信用风险评估 

D. 若所在国家的风险很高，但借入方信用风险很低，则应执行该贷款

参考答案：D

38、[单选题] 从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(　　)。

A. 前台管理、中台交易、后台结算／清算 

B. 前台风险管理、中台结算／清算、后台交易 

C. 前台结算／清算、中台交易、后台风险管理 

D. 前台交易、中台风险管理、后台结算／清算

参考答案：D

39、[单选题] 商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注(　　)可能造成的影 响。

A. 系统性风险 

B. 非系统性风险 

C. 个别风险 

D. 组合风险

参考答案：A

40、[单选题] 每个股票市场至少应包含(　　)个用于反映股价变动的综合市场风险因素。

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 5

参考答案：A

41、[单选题] 下列关于稳健薪酬和绩效考核的说法中，不正确的是(　　)。

A. 薪酬机制应坚持薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应的原则 

B. 薪酬机制应坚持短期激励和长期激励相协调的原则 

C. 绩效考评应坚持综合平衡的原则 

D. 商业银行无权制定绩效薪酬延期追索、扣回规定

参考答案：D

42、[单选题] 商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实 施。定期通常是指(　　)。

A. 每天 

B. 每月或季度 

C. 每周 

D. 每年

参考答案：B

43、[单选题] 下列关于银行资本的作用叙述不正确的是(　　)。

A. 为银行提供融资 

B. 使银行免受损失 

C. 维持市场信心 

D. 限制业务过度扩张和承担风险

参考答案：B

44、[单选题] 由商业银行总行对海外分行提供信用支持而引发的风险属于(　　)。

A. 国家风险暴露 

B. 跨境转移风险 

C. 高压力风险事件 

D. 内部操作风险

参考答案：B

45、[单选题] 企业某年的税前净利润为9000万元，利息费用为3000万元，则其利息保障倍数为(　　)。

A. 2 

B. 1 

C. 3 

D. 4

参考答案：D

46、[单选题] 经济资本是商业银行为应对未来一定时期内的于(　　)而持有的资本。并不必然等同。

A. 预期损失；账面资本 

B. 非预期损失；账面资本 

C. 灾难性损失；风险资本

D. 非预期损失；风险资本

参考答案：B

47、[单选题] 通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是(　　)。

A. 资产的久期小于负债的久期 

B. 资产的久期大于负债的久期 

C. 资产与负债的久期缺口为零 

D. 资产与负债的久期相等

参考答案：B

48、[单选题] 假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空 头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为(　　)。

A. 70 

B. 280 

C. 350 

D. 650

参考答案：D

49、[单选题] 通常由(　　)负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序，负责明确交易账 簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统，通过市场风险限额指标监控交 易头寸与银行交易策略是否一致，开展风险报告与分析。

A. 前台业务部门 

B. 中台业务部门 

C. 后台业务部门 

D. 风险管理部门

参考答案：D

50、[单选题] 在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是(　　)。

A. 风险对冲 

B. 风险转移 

C. 风险规避 

D. 风险补偿

参考答案：C