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全球风险管理实践分析报告 | 金融风险经理必备的技能、经验和实践

华金教育 | 2021-11-26 | 1179

全球风险管理专业人士协会(GARP)的“全球实践分析(Global Practice Analysis)”项目每三年开展一次对金融风险专业人士的调研,收集全球各地金融风险专业人士的职务、工作地点、工作性质、以及工作内容等信息,并重点关注他们履行风险管理职责所需的技能和知识最新一期调查正在进行中,现在我们来回顾一下上一期的调查结果。其中的一些核心观点在后疫情时代仍具前瞻性





受访者的基本情况

最近一次的全球调研报告在2019年发布,共有3,210位符合条件的风险管理专业人士参与,他们来自125个国家和地区,其中有一半以上是金融风险管理师(FRM)持证人。调查研究的受访者包括从事日常金融风险管理实践工作的金融风险经理、管理者、顾问、学术研究人员、讲师、审计员、以及监管人员

受访者教育程度普遍较高,其中71%拥有硕士或更高的学位40%以上在银行就职,受雇于咨询企业和资产管理企业的比例分别为17%和16%。百分之三十的受访者被归类为综合管理人员,其他百分之七十则为风险管理专业人才他们至少将一半的工作时间用于信贷风险、市场风险、操作风险、流动性和资金风险、企业风险等风险管理领域。






金融风险经理的工作要求


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金融风险经理的工作内容

GARP的全球实践分析调查研究共涉及49项具体工作任务,它们涵盖六个领域。针对每一项任务,受访者都会在1分(不重要)到4分(非常重要)的范围内,对其重要性进行打分。


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根据所有受访者的评分,他们认为最重要的五项任务包括:
  • 根据风险敞口、趋势、监控系统、监管和环境变化、组织文化和行为等因素,确定潜在的风险迹象。

  • 分析和评估基本的风险驱动因素以及各风险之间的关联。

  • 与商业利益相关者进行沟通。

  • 监控风险敞口,并与风险限额和承受能力进行比较。

  • 评估风险的重要性以及对业务的影响。






金融风险经理所需的技能和知识

对于金融风险管理行业的专业人员,所需的知识分成两大类:基础知识和非基础知识、基础知识与具体的风险专业无关,是所有金融风险经理都需要了解的内容。非基础知识则与具体的风险专业领域或重点内容相关。受访者对于10个基础内容领域以及5个非基础内容领域总计174个知识点进行了评估。


根据所有受访者的反馈,被视为最重要的五个基础知识领域
  • 基本风险类型(例如市场、信用、操作风险)
  • 利率、外汇汇率、通货膨胀和通货紧缩
  • 如何通过风险管理提升价值
  • 市场参与者(例如银行、保险公司、基金)
  • 案例研究/积累的经验


最重要的五个非基础知识领域:
  • 市场风险驱动因素(例如汇率、利率、股本、流动性)
  • 情景和压力分析信用风险驱动因素(例如宏观经济状态、行业状态)
  • 估值风险(例如市场价格不确定性、模型风险、集中风险)
  • 市场风险模型(例如VaR、LVaR)


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各金融风险专业领域的重要知识

针对不同的风险类型,受访者分别给出了各专业领域所需掌握的重要知识

  • 信用风险:风险限额,组合信用风险指标,个体敞口信用风险指标,交易对手信用风险指标

  • 市场风险:情景和压力分析,市场风险模型,估值风险类别,互换、互换期权、期货、以及远期

  • 操作风险:合规风险,操作风险的类别和来源,风险与控制自我评估,声誉风险,关键风险指标

  • 流动性和资金风险:资产流动性,流动性风险来源,利率风险指标,现金流模拟和分析,供资稳定性






FRM助您一臂之力

在《全球风险管理实践分析报告》提到的金融风险框架、识别金融风险、度量和模拟金融风险、监控金融风险、管理金融风险和报告金融风险这六大领域的工作内容在FRM中均有涉及。FRM还针对信用风险、流动性风险、操作风险、市场风险等各个不同类型的风险进行了详细阐述。FRM考试的内容是综合性的,以实践为导向,涵盖风险管理中的基本理论、工具及技术


FRM 第一部分考试内容:
风险管理基础(20%)
定量分析(20%)
金融市场和产品(30%)
估值和风险模型(30%)

FRM 第二部分考试内容:
市场风险计量和管理(20%)
信用风险计量和管理(20%)
操作风险和弹性(20%)
流动性和资金风险计量和管理(15%)
风险管理和投资管理(15%)
当前金融市场热点问题(10%)

FRM将为您提供更多有关金融风险管理的内容,助力您的职业发展,使您更好地了解行业知识、掌握风险管理技能。FRM的授予标准达到了美国、新加坡、南非、印度、加拿大、澳大利亚等国家和地区的认可硕士学位的要求,在中国是人力资源和社会保障部国外职业资格证书注册项目


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